Printed

ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (Studi Kasus Pada Indeks LQ45 Tahun 2009-2013)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio optimal yang terbentuk pada kurun waktu Januari 2009 - Desember 2013 menggunakan metode Single Index Model. Sampel yang digunakan adalah saham – saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar Indeks LQ45 Januari 2009 - Desember 2013, dengan syarat tidak pernah keluar dari daftar Indeks LQ45 selama kurun waktu tersebut. Pengujian portofolio menggunakan Indeks Rasio Sharpe, Treynor dan Jensen’s Alpha.

Portofolio optimal yang terbentuk terdiri dari 6 buah saham yaitu UNVR dengan proporsi 30.04%, JSMR dengan proporsi 22.96%, INTP dengan proporsi 12.82%, INDF dengan proporsi 15.52%, SMGR dengan proporsi 10.84% dan BBCA dengan proporsi 7.82%. Dengan return portofolio optimal sebesar 2.87% dan memiliki risiko sebesar 5.66%. Pengujian portofolio menggunakan Indeks Rasio Sharpe, Treynor dan Jensen’s Alpha membuktikan bahwa portofolio bentukan Single Index Model bisa dikatakan sebagai portofolio optimal.

Kata Kunci: portofolio optimal, Single Index Model, LQ45, Sharpe Ratio, Treynor ratio, Jensen’s Alpha.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

UB/EIS-MNJ/14/365

Publisher

Jakarta : Universitas Bakrie., 2014

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

-

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment