Pemecahan saham adalah suatu aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membuat perdagangan saham perusahaan menjadi lebih likuid dengan cara memecah jumlah lembar saham sehingga nilai nominal per lembar saham berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan harga saham, abnormal return,dan trading volume activity sebelum dan setelah stock split.

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap rata-rata harga saham, abnormal return,dan trading volume activity selama lima hari sebelum dan lima hari setelah peristiwa stock split. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2010-2013, www.idx.co.id, dan finance.yahoo.com . Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah stock split, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari harga saham dan abnormal return sebelum dan sesudah stock split.

Kata Kunci : pemecahan saham, harga saham, abnormal return, trading volume activity.